PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

RSBT и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и RSSY

2026 (YTD)20252024
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-8.12%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий RSBT и RSSY

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.74

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.64

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

6.40

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.37

-0.39

Корреляция

Корреляция между RSBT и RSSY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RSSY

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RSSY

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-29.57%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-16.91%

+8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-2.35%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-8.02%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.33%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RSSY

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.16%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.95%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

21.54%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.91%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

18.91%

-5.01%