PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с PQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и PQTIX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.36%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 3.93%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с PQTPXPQTIX с PISIXPQTIX с PSLDXPQTIX с QMHIXPQTIX с DBMFPQTIX с QNZNX

Сравнение комиссий RSBT и PQTIX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PQTIX в 1.54%.

PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTPQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.78

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.42

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.47

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.31

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.47

-0.49

Корреляция

Корреляция между RSBT и PQTIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и PQTIX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и PQTIX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и PQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-27.65%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.97%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-13.00%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-9.23%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и PQTIX

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.60%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

6.80%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

8.80%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

9.87%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

9.38%

+4.52%