PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с PQTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while PQTIX is a Systematic Trend fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 4.88%/yr vs 0.77%/yr for PQTIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 1.54%/yr for PQTIX.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 6.55%.

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

PQTIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.33%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.27%
1 год
20.66%
3 года*
0.77%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и PQTIX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-11.91%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.55%2.39%-2.88%-4.36%

Correlation

The correlation between RSBT and PQTIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.48

The correlation between RSBT and PQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с PQTPXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с PSLDXPQTIX с LCSIXPQTIX с PISIX

Доходность на риск

RSBT vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTPQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.51

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.29

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

4.61

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

13.10

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.48

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RSBT и PQTIX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и PQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-27.65%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-4.63%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-18.59%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-10.81%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.27%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.62%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и PQTIX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.83%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.61%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

8.51%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

9.90%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

9.40%

+4.28%

Сравнение комиссий RSBT и PQTIX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PQTIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и PQTIX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and PQTIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to PQTIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs PQTIX's -27.65%.

PQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и PQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор