PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с ABHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с ABHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).

RSBT и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и ABHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и ABHY

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		-0.78%8.73%4.69%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью -0.78%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Abacus Tactical High Yield ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с RFIXABHY с AMAXABHY с FTBDABHY с FIAXABHY с ILS

Сравнение комиссий RSBT и ABHY

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF

Доходность на риск

RSBT vs. ABHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c ABHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTABHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.77

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.53

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.03

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.21

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. ABHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ABHY равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и ABHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTABHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.21

-0.24

Корреляция

Корреляция между RSBT и ABHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и ABHY

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности ABHY в 5.25%

TTM202520242023202220212020
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и ABHY

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и ABHY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTABHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-16.96%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-3.43%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-2.55%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-5.86%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.76%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и ABHY

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTABHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.06%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

2.64%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

3.83%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.58%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

5.50%

+8.40%