Сравнение RRRRX с KTCAX
RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) and KTCAX (DWS Science and Technology Fund) are both mutual funds - RRRRX is a REIT fund managed by DWS, while KTCAX is a Technology Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, RRRRX returned 5.70%/yr vs 23.42%/yr for KTCAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RRRRX charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for KTCAX.
Доходность
Сравнение доходности RRRRX и KTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRRRX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у KTCAX с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции RRRRX уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 5.70% против 23.42% соответственно.
RRRRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 5.70%
KTCAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 16.78%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 56.01%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение доходности по годам RRRRX и KTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 11.12% | -0.72% | 6.11% | 12.35% | -27.32% | 43.02% | -4.84% | 29.66% | -3.21% | 6.43% |
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 29.66% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
Correlation
The correlation between RRRRX and KTCAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between RRRRX and KTCAX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRRRX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск
RRRRX
KTCAX
Сравнение RRRRX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRRRX | KTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.49 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 12.10 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRRRX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.80 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.82 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RRRRX и KTCAX
Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и KTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRRRX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -82.20% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -16.60% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.46% | -25.52% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.31% | -42.37% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -42.37% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | 0.00% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -27.90% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.77% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRRRX и KTCAX
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) составляет 3.81%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRRRX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.85% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 16.48% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 20.71% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 24.99% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 24.10% | -3.46% |
Сравнение комиссий RRRRX и KTCAX
RRRRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KTCAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRRRX и KTCAX
Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности KTCAX в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 6.42% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
RRRRX DWS RREEF Real Estate Securities Fund | 2.28% | 2.02% | 2.77% | 1.82% | 4.44% | 7.68% | 3.53% | 7.94% | 4.56% | 4.97% | 12.39% | 13.74% |
Часто задаваемые вопросы
RRRRX and KTCAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTCAX has higher volatility (5.85%) compared to RRRRX (3.81%). In terms of maximum drawdown, RRRRX dropped -74.05% vs KTCAX's -82.20%.
KTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRRRX и KTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор