PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRRRX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRRRX с BTIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRRRX (DWS RREEF Real Estate Securities Fund) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - RRRRX is a REIT fund managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, RRRRX returned 5.71%/yr vs 16.44%/yr for BTIIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRRRX charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.

Доходность

Сравнение доходности RRRRX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RRRRX показывает доходность 11.21%, а BTIIX немного ниже – 10.80%. За последние 10 лет акции RRRRX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 16.44% соответственно.

RRRRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.14%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.11%
1 год
10.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.48%
10 лет*
5.71%

BTIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.75%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.67%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRRRX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		11.21%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		10.80%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Correlation

The correlation between RRRRX and BTIIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.60

Over the past year, the correlation between RRRRX and BTIIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с FSRNXRRRRX с VNQRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с FSREXRRRRX с AAAAX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX

Доходность на риск

RRRRX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRRRX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRRRXBTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.36

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.26

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.14

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

14.54

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRRRX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRRRX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BTIIX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRRRX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRRRXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.36

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RRRRX и BTIIX

Максимальная просадка RRRRX за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRRRX и BTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRRRXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-55.24%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-8.93%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-21.16%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.31%

-24.60%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-33.83%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.74%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-10.09%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.92%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RRRRX и BTIIX

DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RRRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRRRXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.93%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

8.96%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.87%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

22.46%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.21%

-0.58%

Сравнение комиссий RRRRX и BTIIX

RRRRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRRRX и BTIIX

Дивидендная доходность RRRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BTIIX в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.88%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.28%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%

Часто задаваемые вопросы

RRRRX and BTIIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRRRX has higher volatility (3.77%) compared to BTIIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, RRRRX dropped -74.05% vs BTIIX's -55.24%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRRRX и BTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор