PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRFIX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRFIX с SWRSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RRFIX (Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, RRFIX returned 2.67%/yr vs 2.63%/yr for SWRSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRFIX charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности RRFIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRFIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RRFIX имеют среднегодовую доходность 2.67%, а акции SWRSX немного отстают с 2.63%.

RRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.39%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.67%

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.88%
3 года*
3.95%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRFIX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		1.34%5.68%1.72%2.72%-11.73%5.63%10.77%8.35%-0.95%2.37%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.52%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Correlation

The correlation between RRFIX and SWRSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RRFIX and SWRSX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с RRFIX:
RRFIX с EARRXRRFIX с VTSPXRRFIX с FSTZXRRFIX с VTAPXRRFIX с APOIXRRFIX с FHYTXRRFIX с FIHBX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

RRFIX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRFIX
Ранг доходности на риск RRFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRFIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRFIXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.46

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.23

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.46

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

7.47

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRFIX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRFIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRFIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRFIXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.46

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок RRFIX и SWRSX

Максимальная просадка RRFIX за все время составила -14.70%, примерно равная максимальной просадке SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRFIX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRFIXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-14.29%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-1.90%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-4.46%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-14.29%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.68%

-14.29%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.29%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.72%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.63%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RRFIX и SWRSX

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) имеют волатильность 0.87% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRFIXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

2.18%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

3.24%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

6.03%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

5.37%

+0.18%

Сравнение комиссий RRFIX и SWRSX

RRFIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRFIX и SWRSX

Дивидендная доходность RRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SWRSX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		3.89%3.72%3.82%3.73%6.57%3.51%0.93%1.94%2.42%2.15%1.64%0.74%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.79%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

RRFIX and SWRSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRFIX has higher volatility (0.87%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, RRFIX dropped -14.70% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRFIX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор