PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRFIX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRFIX с FSTZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RRFIX (Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, RRFIX returned 3.11%/yr vs 5.19%/yr for FSTZX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRFIX charges 0.37%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности RRFIX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRFIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.99%.

RRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.39%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.67%

FSTZX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRFIX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		1.34%5.68%1.72%2.72%-11.73%1.59%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.99%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between RRFIX and FSTZX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RRFIX and FSTZX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с RRFIX:
RRFIX с EARRXRRFIX с VTSPXRRFIX с FHYTXRRFIX с QAMNXRRFIX с SEIAXRRFIX с SVAIXRRFIX с VTAPX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

RRFIX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRFIX
Ранг доходности на риск RRFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRFIX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRFIXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.73

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.42

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

6.38

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

24.10

-19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRFIX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRFIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRFIX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRFIXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.73

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.19

-0.61

Просадки

Сравнение просадок RRFIX и FSTZX

Максимальная просадка RRFIX за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRFIX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRFIXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-5.30%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-0.70%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-1.03%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.10%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.09%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.19%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RRFIX и FSTZX

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что RRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRFIXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.47%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

1.09%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.64%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

2.79%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

2.79%

+2.76%

Сравнение комиссий RRFIX и FSTZX

RRFIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRFIX и FSTZX

Дивидендная доходность RRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		3.89%3.72%3.82%3.73%6.57%3.51%0.93%1.94%2.42%2.15%1.64%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RRFIX and FSTZX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRFIX has higher volatility (0.87%) compared to FSTZX (0.47%). In terms of maximum drawdown, RRFIX dropped -14.70% vs FSTZX's -5.30%.

FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRFIX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор