PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRFIX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRFIX с VTSPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RRFIX (Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, RRFIX returned 2.67%/yr vs 3.14%/yr for VTSPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRFIX charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.

Доходность

Сравнение доходности RRFIX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRFIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции RRFIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.14% соответственно.

RRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.39%
3 года*
3.11%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.67%

VTSPX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.68%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRFIX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		1.34%5.68%1.72%2.72%-11.73%5.63%10.77%8.35%-0.95%2.37%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		1.98%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Correlation

The correlation between RRFIX and VTSPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RRFIX and VTSPX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RRFIX:
RRFIX с FSTZXRRFIX с EARRXRRFIX с FHYTXRRFIX с QAMNXRRFIX с SEIAXRRFIX с SVAIXRRFIX с VTAPX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX

Доходность на риск

RRFIX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRFIX
Ранг доходности на риск RRFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRFIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRFIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRFIXVTSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.00

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
5.10

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

6.38

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

25.49

-20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRFIX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRFIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRFIX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRFIXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.00

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.27

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.41

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.08

-0.50

Просадки

Сравнение просадок RRFIX и VTSPX

Максимальная просадка RRFIX за все время составила -14.70%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRFIX и VTSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRFIXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-5.35%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-0.72%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.67%

-0.92%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-5.35%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.68%

-5.35%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.12%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.01%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.18%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RRFIX и VTSPX

Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund (RRFIX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что RRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRFIXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.55%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

1.12%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.52%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

2.67%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

2.23%

+3.32%

Сравнение комиссий RRFIX и VTSPX

RRFIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRFIX и VTSPX

Дивидендная доходность RRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VTSPX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRFIX
Federated Hermes Inflation Protected Securities Fund		3.89%3.72%3.82%3.73%6.57%3.51%0.93%1.94%2.42%2.15%1.64%0.74%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RRFIX and VTSPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRFIX has higher volatility (0.87%) compared to VTSPX (0.55%). In terms of maximum drawdown, RRFIX dropped -14.70% vs VTSPX's -5.35%.

VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRFIX и VTSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор