PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQIIX с RQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQIIX с RQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI).

RQIIX управляется RESQ Funds. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RQIIX и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQIIX и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQIIX
RESQ Strategic Income Fund		-0.52%1.25%-5.13%-4.76%-10.09%-7.69%11.60%8.23%-13.25%4.14%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.09%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, RQIIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции RQIIX уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: -1.95% против 7.96% соответственно.

RQIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-3.70%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-4.74%
10 лет*
-1.95%

RQI

1 день
1.16%
1 месяц
-8.04%
С начала года
9.09%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.87%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RESQ Strategic Income Fund

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с RQIIX:
RQIIX с SCHDRQIIX с VTRQIIX с AAAAXRQIIX с AVEFXRQIIX с BERIXRQIIX с CONWXRQIIX с CSTAX
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

RQIIX vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQIIX
Ранг доходности на риск RQIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQIIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQIIX c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQIIXRQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.32

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.55

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.45

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

1.44

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQIIX vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQIIX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа RQI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQIIX и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQIIXRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.23

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.27

-0.43

Корреляция

Корреляция между RQIIX и RQI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQIIX и RQI

Дивидендная доходность RQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности RQI в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQIIX
RESQ Strategic Income Fund		2.47%2.55%2.87%1.90%1.02%0.00%0.40%0.78%1.23%1.00%0.21%0.49%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.19%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Просадки

Сравнение просадок RQIIX и RQI

Максимальная просадка RQIIX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQIIX и RQI.

Загрузка...

Показатели просадок

RQIIXRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-91.59%

+57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-14.25%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-41.06%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-59.12%

+24.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.12%

-8.04%

-18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-18.04%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

4.49%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RQIIX и RQI

Текущая волатильность для RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) составляет 2.49%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что RQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQIIXRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.73%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

11.50%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

18.39%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

23.06%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

26.94%

-15.98%