Сравнение RQIIX с VT

С начала года, RQIIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции RQIIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -1.95% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RQIIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RQIIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQIIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RQIIX и VT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка RQIIX за все время составила -34.30%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQIIX и VT.

Текущая волатильность для RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что RQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.