Сравнение RQIIX с RQEIX

С начала года, RQIIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у RQEIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции RQIIX уступали акциям RQEIX по среднегодовой доходности: -1.95% против 4.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И RQIIX, и RQEIX имеют комиссию равную 1.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RQIIX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа RQEIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQIIX и RQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RQIIX и RQEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности RQEIX в 14.92%

Максимальная просадка RQIIX за все время составила -34.30%, примерно равная максимальной просадке RQEIX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQIIX и RQEIX.

RESQ Strategic Income Fund (RQIIX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что RQIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.