Сравнение RQEIX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
RQEIX управляется RESQ Funds. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RQEIX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RQEIX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | -0.72% | 14.97% | 15.35% | 20.27% | -17.06% | -8.45% | 14.11% | 7.53% | -6.02% | 11.94% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RQEIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции RQEIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.90% соответственно.
RQEIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.94%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RQEIX и GOIIX
RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
RQEIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
RQEIX
GOIIX
Сравнение RQEIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQEIX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.74 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQEIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.52 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RQEIX и GOIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQEIX и GOIIX
Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 14.92% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок RQEIX и GOIIX
Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RQEIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -43.63% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.55% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -23.78% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -25.07% | -8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -5.34% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -6.44% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.15% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQEIX и GOIIX
Текущая волатильность для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) составляет 1.83%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RQEIX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.36% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 6.73% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 10.54% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 10.61% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.23% | +4.77% |