PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RQEIX с CFNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQEIX с CFNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) and CFNDX (Cargile Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, RQEIX returned 5.61%/yr vs 2.04%/yr for CFNDX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RQEIX charges 1.80%/yr vs 1.52%/yr for CFNDX.

Доходность

Сравнение доходности RQEIX и CFNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Cargile Fund (CFNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RQEIX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у CFNDX с доходностью 8.04%.

RQEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
5.65%
С начала года
7.59%
1 год
19.50%
3 года*
12.85%
5 лет*
5.61%
10 лет*
5.18%

CFNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.85%
С начала года
8.04%
1 год
15.13%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQEIX и CFNDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		7.59%14.97%15.35%20.27%-17.06%-8.45%14.11%7.53%-9.92%
CFNDX
Cargile Fund		8.04%11.71%-0.91%6.05%-14.71%6.60%-4.36%9.00%0.00%

Correlation

The correlation between RQEIX and CFNDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.42

Over the past year, RQEIX and CFNDX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RESQ Dynamic Allocation Fund

Cargile Fund

Часто сравнивают с RQEIX:
RQEIX с VYMRQEIX с RQIIXRQEIX с ICSIXRQEIX с HSTRXRQEIX с PDXRQEIX с ABRZXRQEIX с ABRYX
Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с UPAAXCFNDX с ABRZXCFNDX с MOJOXCFNDX с QEVOXCFNDX с HSTRX

Доходность на риск

RQEIX vs. CFNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQEIX
Ранг доходности на риск RQEIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQEIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQEIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQEIX c CFNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) и Cargile Fund (CFNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RQEIXCFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.75

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.49

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.13

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

9.97

+3.45

RQEIX vs. CFNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQEIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFNDX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQEIX и CFNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RQEIX и CFNDX

Максимальная просадка RQEIX за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки CFNDX в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQEIX и CFNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQEIXCFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-99.16%

+65.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-7.72%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-99.16%

+81.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-99.16%

+70.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-98.90%

+97.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-25.45%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.65%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RQEIX и CFNDX

Текущая волатильность для RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) составляет 3.54%, в то время как у Cargile Fund (CFNDX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что RQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQEIXCFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.75%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.06%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

9.39%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

6,037.35%

-6,020.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

4,779.11%

-4,763.09%

Сравнение комиссий RQEIX и CFNDX

RQEIX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии CFNDX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQEIX и CFNDX

Дивидендная доходность RQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности CFNDX в 1.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CFNDX
Cargile Fund		1.27%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%
RQEIX
RESQ Dynamic Allocation Fund		13.92%14.53%0.38%0.00%0.38%0.00%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RQEIX and CFNDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFNDX has higher volatility (3.75%) compared to RQEIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, RQEIX dropped -33.25% vs CFNDX's -99.16%.

RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQEIX и CFNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор