PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

RPV и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RPV и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и MFVL

2026 (YTD)2025
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%1.46%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с HDVMFVL с VTVMFVL с HIDVMFVL с SCHVMFVL с CENX

Сравнение комиссий RPV и MFVL

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Доходность на риск

RPV vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.31

+0.68

Корреляция

Корреляция между RPV и MFVL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и MFVL

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPV и MFVL

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

RPVMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-6.49%

-68.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.05%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-1.47%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPVMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

11.71%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

11.71%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

11.71%

+10.26%