PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с DFRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds - RPV tracks the S&P 500 Pure Value Index while DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, RPV returned 17.42%/yr vs 9.71%/yr for DFRA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPV charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности RPV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 5.72%.

RPV

1 день
0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
10.12%
С начала года
15.68%
1 год
30.24%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.81%

DFRA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.54%
С начала года
5.72%
1 год
8.93%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и DFRA

2026 (YTD)20252024202320222021
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		15.68%17.70%12.41%7.98%-1.27%3.47%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		5.72%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between RPV and DFRA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.77

The correlation between RPV and DFRA shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и DFRA

Секторы
RPV
DFRA

Финансовые услуги

17.4%

-

Здравоохранение

16.8%

-

Потребительский защитный сектор

14.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Энергетика

10.0%
26.3%

Сырьевые материалы

8.6%
18.5%

Промышленность

6.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Технологии

3.5%
1.5%

Недвижимость

1.6%
12.1%

Финансовые услуги

RPV
17.4%
DFRA

-

Здравоохранение

RPV
16.8%
DFRA

-

Потребительский защитный сектор

RPV
14.8%
DFRA
3.2%

Потребительский циклический сектор

RPV
11.4%
DFRA

-

Энергетика

RPV
10.0%
DFRA
26.3%

Сырьевые материалы

RPV
8.6%
DFRA
18.5%

Промышленность

RPV
6.7%
DFRA
35.7%

Коммуникационные услуги

RPV
5.5%
DFRA

-

Коммунальные услуги

RPV
3.9%
DFRA
2.8%

Технологии

RPV
3.5%
DFRA
1.5%

Недвижимость

RPV
1.6%
DFRA
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с LVDSDFRA с DHLXDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с ELCV

Доходность на риск

RPV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.60

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
0.91

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.77

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

1.90

+11.77

RPV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и DFRA

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-19.35%

-55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-11.64%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-19.35%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.77%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-4.10%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.72%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и DFRA

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.91%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

13.02%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.95%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.41%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.41%

+4.38%

Сравнение комиссий RPV и DFRA

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и DFRA

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DFRA в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.63%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.30%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and DFRA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.36%) compared to DFRA (2.91%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs DFRA's -19.35%.

On 3-year performance, RPV leads with 17.42% vs 9.71% for DFRA. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPV has performed better with a 17.42% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.30% for RPV.

RPV tracks S&P 500 Pure Value Index, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.69% for DFRA.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор