PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и DFRA


2026 (YTD)20252024202320222021
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%2.96%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.


RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Сравнение комиссий RPV и DFRA

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.


Доходность на риск

RPV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.28

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.52

+1.83

RPV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между RPV и DFRA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и DFRA

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DFRA в 4.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPV и DFRA

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и DFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


RPVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-19.35%

-55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.67%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.53%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.91%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.63%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и DFRA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.81%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.88%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.56%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

17.59%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.59%

+4.38%