PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIXRPTTX с CTIGXRPTTX с FAMVXRPTTX с FSMAXRPTTX с LSHAX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий RPTTX и WWNPX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Доходность на риск

RPTTX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.15

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.46

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.20

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

0.32

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между RPTTX и WWNPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и WWNPX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и WWNPX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-67.87%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-32.61%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-41.13%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-15.90%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-13.85%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

20.16%

-15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и WWNPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) составляет 7.24%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.22%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

24.58%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

36.48%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

32.56%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

28.17%

-6.01%