Сравнение RPTTX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPTTX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | -5.99% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%.
RPTTX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPTTX и VLEQX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
RPTTX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
RPTTX
VLEQX
Сравнение RPTTX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPTTX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.08 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.24 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.14 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 0.49 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPTTX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RPTTX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и VLEQX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 8.39% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и VLEQX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPTTX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -35.60% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.43% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -33.46% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -19.59% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -12.40% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.37% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и VLEQX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPTTX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.03% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 8.50% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 16.35% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.30% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 19.25% | +2.91% |