PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с PRSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -7.22%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с RIPIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIXRPTTX с FAMVXRPTTX с FSMAXRPTTX с LSHAX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с BREIXPRSCX с CWGIX

Сравнение комиссий RPTTX и PRSCX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Доходность на риск

RPTTX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.38

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.98

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.75

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.78

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.38

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между RPTTX и PRSCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и PRSCX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности PRSCX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и PRSCX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-85.26%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-17.99%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-46.19%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-14.33%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-30.01%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.45%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) составляет 7.24%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

10.11%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

17.96%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

27.58%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

27.42%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

24.54%

-2.38%