Сравнение RPTTX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и KMKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	-5.99%	10.48%	23.99%	21.00%	-24.50%	13.69%	32.02%	38.08%	-3.02%	13.20%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	22.43%	-3.31%	83.58%	-7.57%	14.69%	27.69%	19.31%	22.42%	-10.92%	45.21%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

RPTTX

1 день: 3.68%

1 месяц: -6.72%

С начала года: -5.99%

6 месяцев: -8.60%

1 год: 10.86%

3 года*: 13.07%

5 лет*: 5.66%

10 лет*: —

KMKAX

1 день: 1.40%

1 месяц: -7.66%

С начала года: 22.43%

6 месяцев: 11.30%

1 год: 6.24%

3 года*: 32.07%

5 лет*: 14.91%

10 лет*: 20.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Название символа

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с RPTTX:

RPTTX с VMCIX RPTTX с BARIX RPTTX с BFGIX RPTTX с CTIGX RPTTX с FAMVX RPTTX с FSMAX RPTTX с LSHAX

Часто сравнивают с KMKAX:

KMKAX с KSCOX KMKAX с ONERX KMKAX с FSELX KMKAX с SWLGX KMKAX с FSPTX KMKAX с HFMDX KMKAX с VB

Сравнение комиссий RPTTX и KMKAX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX

Kinetics Market Opportunities Fund

RPTTX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Доходность на риск

RPTTX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPTTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPTTX	KMKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.31	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	0.60	+0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.08	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	0.41	+0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.71	0.76	+1.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPTTX	KMKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.31	+0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.57	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.89	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.56	-0.04

Корреляция

Корреляция между RPTTX и KMKAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и KMKAX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	8.39%	7.89%	8.53%	6.85%	1.22%	10.29%	4.89%	2.13%	5.38%	3.81%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	0.50%	0.61%	0.66%	0.69%	1.19%	1.29%	0.02%	0.07%	9.28%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и KMKAX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPTTX	KMKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.91%	-65.57%	+29.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.08%	-19.64%	+5.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.62%	-31.56%	-4.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.92%	-10.45%	-0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.51%	-15.53%	+7.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	10.65%	-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и KMKAX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.24% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPTTX	KMKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.24%	7.05%	+0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.45%	17.86%	-4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.98%	24.60%	-1.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.86%	26.44%	-4.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.16%	23.39%	-1.23%

Сравнение RPTTX с KMKAX

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и KMKAX

Сравнение доходности по годам RPTTX и KMKAX

Доходность по периодам

RPTTX

KMKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPTTX и KMKAX

Доходность на риск

RPTTX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

RPTTX

KMKAX

Сравнение RPTTX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPTTX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и KMKAX

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и KMKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и KMKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)