PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с BARIXRPTTX с FSMAXRPTTX с MMGPXRPTTX с PRNHXRPTTX с PRSCXRPTTX с RIPIX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий RPTTX и BFGIX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Доходность на риск

RPTTX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.14

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.01

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.31

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

8.71

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между RPTTX и BFGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и BFGIX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и BFGIX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-43.62%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.96%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-35.71%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-7.50%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.89%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.18%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и BFGIX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.98%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

15.80%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

23.05%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

22.58%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

23.96%

-1.80%