Сравнение RPTIX с VSNGX

С начала года, RPTIX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции RPTIX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPTIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RPTIX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка RPTIX за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTIX и VSNGX.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Class I (RPTIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.