Сравнение RPSIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.41% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и PRNHX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
RPSIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
RPSIX
PRNHX
Сравнение RPSIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.61 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 1.04 | +3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.14 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 0.99 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 3.66 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.61 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.47 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и PRNHX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и PRNHX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и PRNHX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -70.96% | +54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -13.70% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -48.37% | +31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -48.37% | +31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -23.90% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -18.39% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 3.71% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 9.16% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 15.10% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 24.21% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 24.47% | -20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 22.71% | -18.18% |