Сравнение RPSIX с ANGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. ANGLX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и ANGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и ANGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 0.52% | 7.45% | 7.60% | 4.06% | -14.00% | 4.26% | -1.99% | 4.73% | 2.62% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у ANGLX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции ANGLX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.50% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
ANGLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и ANGLX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.
Доходность на риск
RPSIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск
RPSIX
ANGLX
Сравнение RPSIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | ANGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 2.46 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 4.46 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.15 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 14.33 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и ANGLX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и ANGLX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности ANGLX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
ANGLX Angel Oak Multi-Strategy Income Fund | 4.88% | 5.41% | 5.89% | 4.78% | 3.69% | 4.69% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | 4.97% | 5.83% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и ANGLX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, примерно равная максимальной просадке ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и ANGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -16.40% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.47% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -14.34% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -16.40% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.13% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.78% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.43% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и ANGLX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | ANGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.63% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 1.45% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 2.34% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.76% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 3.28% | +1.25% |