PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с TRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с TRMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и TRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и TRMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%11.52%
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TRMSX с доходностью -2.45%.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAXTRMSX с BFGIXTRMSX с BARIX

Сравнение комиссий RPMGX и TRMSX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TRMSX в 0.14%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. TRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c TRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXTRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.09

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

0.32

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. TRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMSX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и TRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXTRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.26

+0.41

Корреляция

Корреляция между RPMGX и TRMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и TRMSX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности TRMSX в 6.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и TRMSX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки TRMSX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и TRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXTRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-37.34%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.85%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-6.43%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-14.34%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.31%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и TRMSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXTRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.71%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.35%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

25.34%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

23.16%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

23.16%

-4.10%