PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Auer Growth Fund (AUERX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и AUERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-30.09%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с SSLCXRPMAX с TNVIXRPMAX с DFISXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий RPMAX и AUERX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.07

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.70

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.91

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

13.68

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.24

Корреляция

Корреляция между RPMAX и AUERX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и AUERX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и AUERX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-67.23%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.70%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-34.80%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.91%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-25.10%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.92%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и AUERX

Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 6.11% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.82%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

12.69%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.73%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

24.95%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

24.37%

-1.47%