PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPLCX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.31% соответственно.

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с PLRIXRPLCX с LDRAXRPLCX с SBIFX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий RPLCX и PRDGX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

RPLCX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.77

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.17

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.13

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.36

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.65

-0.31

Корреляция

Корреляция между RPLCX и PRDGX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и PRDGX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и PRDGX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPLCXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-49.79%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-11.28%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-19.31%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-33.18%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-5.50%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-5.44%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPLCXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.13%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

7.61%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

15.09%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

14.08%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

15.87%

-5.28%