Сравнение RPLCX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 2.29% против 14.64% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и PRCOX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
RPLCX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
RPLCX
PRCOX
Сравнение RPLCX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.49 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 6.07 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.72 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.80 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и PRCOX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и PRCOX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и PRCOX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -53.96% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -12.19% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -24.94% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -34.42% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -6.57% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -9.22% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.59% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и PRCOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.63% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 9.35% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 18.35% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 17.33% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 18.33% | -7.74% |