Сравнение RPIEX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIEX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -1.77% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.98% против 12.93% соответственно.
RPIEX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.98%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и PRNHX
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
RPIEX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
RPIEX
PRNHX
Сравнение RPIEX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIEX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.37 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.70 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.46 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.71 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIEX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.37 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.08 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RPIEX и PRNHX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и PRNHX
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.84% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и PRNHX
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIEX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -70.96% | +61.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -13.70% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -48.37% | +38.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -48.37% | +38.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -27.08% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -18.39% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.67% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 2.13%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIEX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 7.88% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 14.48% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 23.87% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 24.41% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 22.67% | -18.53% |