PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77956H5752
CUSIP77956H575
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска21 янв. 2015 г.
КатегорияNontraditional Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия RPIEX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: RPIEX с VIG, RPIEX с GIOIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.97%
14.80%
RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund показал доход в 3.99% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.99%21.88%
1 месяц1.17%0.89%
6 месяцев2.10%15.85%
1 год2.84%38.63%
5 лет (среднегодовая)2.67%13.69%
10 лет (среднегодовая)N/A11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.42%0.03%0.22%1.70%0.07%-0.59%0.29%0.56%0.08%3.99%
2023-1.68%1.96%0.00%-0.19%-1.96%-2.34%-0.38%-0.85%0.96%0.59%-1.21%0.11%-4.96%
20221.10%0.03%1.82%1.70%-0.76%1.71%-2.94%2.30%1.58%-2.82%-1.28%1.39%3.71%
20210.57%1.28%0.94%0.30%0.15%-1.43%-0.47%-0.27%0.45%-1.19%-1.17%0.96%0.08%
2020-1.54%1.50%3.12%1.33%1.16%0.12%1.85%-0.14%-0.79%0.13%0.47%1.93%9.43%
2019-0.76%-0.35%0.19%-0.21%2.37%-0.86%-0.49%-1.48%-0.34%0.04%-0.17%1.88%-0.25%
20180.63%0.71%-0.70%-0.06%-1.09%0.24%0.42%-1.15%0.65%0.50%-0.31%1.11%0.92%
20170.03%-0.34%-1.05%-0.05%-0.16%-0.24%0.05%0.42%0.24%-0.37%-0.20%-0.08%-1.74%
20160.56%-0.38%1.17%0.20%0.16%0.78%1.21%0.28%-0.47%0.59%-0.69%1.14%4.63%
2015-0.00%0.80%-1.09%1.40%1.09%0.03%0.69%0.23%-1.15%1.43%0.74%-0.15%4.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RPIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RPIEX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RPIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIEX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIEX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.07

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.66
3.27
RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.35$0.32$1.36$0.36$0.19$0.24$0.42$0.08$0.27$0.52

Дивидендный доход

4.44%4.16%15.99%3.76%1.93%2.65%4.39%0.77%2.72%5.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.03$0.03$0.04$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.29
2023$0.02$0.02$0.03$0.04$0.03$0.04$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.32
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$1.15$1.36
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.15$0.36
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.03$0.19
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.29$0.42
2017$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.08
2016$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.18$0.27
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.02$0.43$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.78%
-0.87%
RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund показал максимальную просадку в 9.47%, зарегистрированную 6 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund составляет 4.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.47%15 июн. 2022 г.3726 дек. 2023 г.
-4.93%19 мая 2021 г.1417 дек. 2021 г.858 апр. 2022 г.226
-4.14%4 июн. 2019 г.12426 нояб. 2019 г.8226 мар. 2020 г.206
-2.94%17 янв. 2017 г.41131 авг. 2018 г.18631 мая 2019 г.597
-1.72%7 авг. 2020 г.634 нояб. 2020 г.181 дек. 2020 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.02%
2.54%
RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)