Сравнение RPIEX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIEX или VIG.
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и VIG
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.41%.
RPIEX
4.66%
0.39%
3.15%
5.24%
0.15%
N/A
VIG
20.41%
2.00%
12.50%
26.08%
12.93%
11.75%
Основные характеристики
| RPIEX | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 8.90 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 3.72% | 10.00% |
| Макс. просадка | -19.85% | -46.81% |
| Текущая просадка | -15.15% | -0.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и VIG
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между RPIEX и VIG составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPIEX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и VIG
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VIG в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 4.81% | 4.16% | 3.08% | 2.45% | 1.93% | 2.65% | 2.56% | 0.77% | 0.98% | 1.06% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.69% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и VIG
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и VIG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.