PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIEX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIEXVIG
Дох-ть с нач. г.3.99%15.49%
Дох-ть за 1 год2.97%28.61%
Дох-ть за 3 года0.72%7.83%
Дох-ть за 5 лет2.67%12.20%
Коэф-т Шарпа0.732.95
Коэф-т Сортино1.064.11
Коэф-т Омега1.131.55
Коэф-т Кальмара0.303.90
Коэф-т Мартина3.4019.68
Индекс Язвы0.84%1.49%
Дневная вол-ть3.91%9.90%
Макс. просадка-9.47%-46.81%
Текущая просадка-4.78%-3.64%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между RPIEX и VIG составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RPIEX и VIG

С начала года, RPIEX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 15.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.97%
11.84%
RPIEX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIEX и VIG

RPIEX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
График комиссии RPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIEX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIEX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIEX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.40
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.68

Сравнение коэффициента Шарпа RPIEX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа RPIEX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIEX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.73
2.95
RPIEX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIEX и VIG

Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VIG в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
4.44%4.16%15.99%3.76%1.93%2.65%4.39%0.77%2.72%5.21%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RPIEX и VIG

Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.78%
-3.64%
RPIEX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности RPIEX и VIG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
2.98%
RPIEX
VIG