Сравнение RPIEX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIEX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -1.77% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 1.98% против 12.29% соответственно.
RPIEX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.98%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и VIG
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
RPIEX vs. VIG — Ранг доходности на риск
RPIEX
VIG
Сравнение RPIEX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIEX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.31 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RPIEX и VIG составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и VIG
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.84% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и VIG
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -46.81% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -10.83% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -20.39% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -31.72% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -5.73% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -5.55% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.45% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и VIG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIEX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 4.05% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 7.82% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 15.28% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 14.26% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.04% | -11.90% |