Сравнение RPIEX с DCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и DCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIEX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -0.96% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям DCAIX по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.58% соответственно.
RPIEX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.06%
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и DCAIX
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Доходность на риск
RPIEX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
RPIEX
DCAIX
Сравнение RPIEX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIEX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.43 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 10.77 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIEX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RPIEX и DCAIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и DCAIX
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности DCAIX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.75% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и DCAIX
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и DCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIEX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -46.34% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.84% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -5.45% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -6.53% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.46% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -6.02% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.15% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и DCAIX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIEX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.48% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.80% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 1.49% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 1.58% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.07% | +0.08% |