PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIEX с GIOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPIEXGIOIX
Дох-ть с нач. г.3.99%6.45%
Дох-ть за 1 год2.97%12.00%
Дох-ть за 3 года0.72%2.46%
Дох-ть за 5 лет2.67%4.20%
Коэф-т Шарпа0.734.55
Коэф-т Сортино1.069.80
Коэф-т Омега1.132.41
Коэф-т Кальмара0.302.76
Коэф-т Мартина3.4040.13
Индекс Язвы0.84%0.31%
Дневная вол-ть3.91%2.70%
Макс. просадка-9.47%-12.22%
Текущая просадка-4.78%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между RPIEX и GIOIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RPIEX и GIOIX

С начала года, RPIEX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 6.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.97%
4.81%
RPIEX
GIOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIEX и GIOIX

RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии RPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIEX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIEX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIEX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIEX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.40
GIOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 9.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 40.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0040.13

Сравнение коэффициента Шарпа RPIEX и GIOIX

Показатель коэффициента Шарпа RPIEX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIEX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.73
4.55
RPIEX
GIOIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIEX и GIOIX

Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности GIOIX в 5.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
4.44%4.16%15.99%3.76%1.93%2.65%4.39%0.77%2.72%5.21%0.00%0.00%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.82%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.64%3.53%5.38%5.48%4.96%5.43%

Просадки

Сравнение просадок RPIEX и GIOIX

Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и GIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.78%
-0.72%
RPIEX
GIOIX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIEX и GIOIX

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
0.40%
RPIEX
GIOIX