PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPIEX с GIOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIEX и GIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
5.11%
RPIEX
GIOIX

Доходность по периодам

С начала года, RPIEX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью 7.08%.


RPIEX

С начала года

4.66%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.24%

5 лет (среднегодовая)

0.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GIOIX

С начала года

7.08%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

4.34%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

Основные характеристики


RPIEXGIOIX
Коэф-т Шарпа1.294.41
Коэф-т Сортино1.939.36
Коэф-т Омега1.232.35
Коэф-т Кальмара0.243.30
Коэф-т Мартина8.2137.31
Индекс Язвы0.59%0.30%
Дневная вол-ть3.74%2.58%
Макс. просадка-19.85%-12.22%
Текущая просадка-15.15%-0.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPIEX и GIOIX

RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии RPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между RPIEX и GIOIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPIEX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIEX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.294.41
Коэффициент Сортино RPIEX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.939.36
Коэффициент Омега RPIEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.232.35
Коэффициент Кальмара RPIEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.243.30
Коэффициент Мартина RPIEX, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2137.31
RPIEX
GIOIX

Показатель коэффициента Шарпа RPIEX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GIOIX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIEX и GIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
4.41
RPIEX
GIOIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIEX и GIOIX

Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности GIOIX в 6.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
4.81%4.16%3.08%2.45%1.93%2.65%2.56%0.77%0.98%1.06%0.00%0.00%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
6.31%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%5.43%

Просадки

Сравнение просадок RPIEX и GIOIX

Максимальная просадка RPIEX за все время составила -19.85%, что больше максимальной просадки GIOIX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и GIOIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.15%
-0.16%
RPIEX
GIOIX

Волатильность

Сравнение волатильности RPIEX и GIOIX

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.55%
RPIEX
GIOIX