Сравнение RPIEX с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIEX и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -1.77% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у GIOIX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям GIOIX по среднегодовой доходности: 1.98% против 4.37% соответственно.
RPIEX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.98%
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и GIOIX
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
RPIEX vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
RPIEX
GIOIX
Сравнение RPIEX c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIEX | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.15 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.55 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.41 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 10.54 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIEX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.15 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.98 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.53 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.70 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между RPIEX и GIOIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и GIOIX
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности GIOIX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.84% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и GIOIX
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIEX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -13.38% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.12% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -13.38% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -13.38% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.92% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.43% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.49% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и GIOIX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIEX | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.92% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 1.60% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.43% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 3.14% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 2.87% | +1.27% |