Сравнение RPIEX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIEX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -1.77% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 1.98% против 3.75% соответственно.
RPIEX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.98%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и DFLEX
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
RPIEX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
RPIEX
DFLEX
Сравнение RPIEX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIEX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 3.31 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 5.22 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.93 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.16 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 17.90 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.31 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.61 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.38 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.34 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между RPIEX и DFLEX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и DFLEX
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.84% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и DFLEX
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -17.29% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.14% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -11.00% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -17.29% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.14% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.57% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.27% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и DFLEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIEX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.63% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 0.98% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 1.44% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.93% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 2.73% | +1.41% |