Сравнение RPIDX с SUBFX
RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, RPIDX returned 6.36%/yr vs 3.76%/yr for SUBFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RPIDX charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.
Доходность
Сравнение доходности RPIDX и SUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPIDX показывает доходность 1.21%, а SUBFX немного выше – 1.22%.
RPIDX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
SUBFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам RPIDX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 1.21% | 9.15% | 14.31% | 9.09% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 1.22% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.15% |
Correlation
The correlation between RPIDX and SUBFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between RPIDX and SUBFX shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIDX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
RPIDX
SUBFX
Сравнение RPIDX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPIDX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.25 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.79 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPIDX и SUBFX
Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и SUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIDX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -11.22% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.34% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -4.17% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -10.55% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.61% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.46% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.67% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIDX и SUBFX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеют волатильность 1.09% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIDX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.13% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.98% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.41% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 5.51% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.30% | -0.47% |
Сравнение комиссий RPIDX и SUBFX
RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIDX и SUBFX
Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SUBFX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 8.15% | 9.39% | 13.10% | 10.72% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.09% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
RPIDX and SUBFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUBFX has higher volatility (1.13%) compared to RPIDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, RPIDX dropped -19.95% vs SUBFX's -11.22%.
SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIDX и SUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор