PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и DCAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%.

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с PDIRPIDX с APFPXRPIDX с pdiRPIDX с FNDX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий RPIDX и DCAIX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPIDX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.09

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

1.43

+3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.36

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

1.92

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

10.77

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.09

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.59

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.24

+0.92

Корреляция

Корреляция между RPIDX и DCAIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и DCAIX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и DCAIX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIDXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-46.34%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.84%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-5.45%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.46%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-6.02%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.15%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и DCAIX

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIDXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.48%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.80%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

1.49%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

1.58%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.07%

+0.77%