PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPICX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPICX с PRGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPICX (T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both mutual funds - RPICX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPICX charges 0.75%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности RPICX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RPICX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRGSX

1 день
1.03%
1 месяц
10.17%
С начала года
23.78%
6 месяцев
24.65%
1 год
44.27%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.12%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPICX и PRGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund		0.00%0.00%8.78%17.23%-10.26%5.14%4.57%23.46%-10.41%21.67%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		23.78%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%

Correlation

The correlation between RPICX and PRGSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between RPICX and PRGSX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с RPICX:
RPICX с PRESXRPICX с PRWAXRPICX с MDIJXRPICX с FAOIXRPICX с FSGEXRPICX с PRWCXRPICX с GSIMX
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с PRIDXPRGSX с FTRNX

Доходность на риск

RPICX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPICX
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPICX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RPICX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPICXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок RPICX и PRGSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPICXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-64.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPICX и PRGSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPICXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.77%

—

Сравнение комиссий RPICX и PRGSX

RPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPICX и PRGSX

RPICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		7.76%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund		0.00%0.00%3.48%2.79%0.84%3.15%2.70%3.61%19.04%6.08%1.68%2.37%

Часто задаваемые вопросы

RPICX and PRGSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPICX и PRGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор