PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPICX с PRGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPICX с PRGSX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX).

RPICX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г.. PRGSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPICX или PRGSX.

Корреляция

Корреляция между RPICX и PRGSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RPICX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.04%
296.48%
RPICX
PRGSX

Основные характеристики

Доходность по периодам

RPICX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PRGSX

С начала года

-2.83%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-9.74%

1 год

-1.43%

5 лет

6.79%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPICX и PRGSX

RPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.

PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
График комиссии PRGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGSX: 0.82%
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund
График комиссии RPICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPICX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPICX и PRGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPICX
Ранг риск-скорректированной доходности RPICX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPICX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPICX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPICX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPICX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPICX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPICX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPICX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPICX: 0.88
PRGSX: -0.04
Коэффициент Сортино RPICX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPICX: 1.34
PRGSX: 0.09
Коэффициент Омега RPICX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPICX: 1.28
PRGSX: 1.01
Коэффициент Кальмара RPICX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPICX: 1.33
PRGSX: -0.03
Коэффициент Мартина RPICX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RPICX: 3.25
PRGSX: -0.12

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
-0.04
RPICX
PRGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPICX и PRGSX

RPICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund		3.48%3.48%2.79%0.85%1.33%7.09%2.41%4.30%1.54%1.50%2.00%1.61%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		0.08%0.08%0.27%0.00%0.00%0.02%0.28%0.20%0.34%0.63%0.33%0.27%

Просадки

Сравнение просадок RPICX и PRGSX

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-20.20%
RPICX
PRGSX

Волатильность

Сравнение волатильности RPICX и PRGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что RPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.06%
RPICX
PRGSX