PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPICX с PRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPICX и PRESX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RPICX и PRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
78.04%
126.75%
RPICX
PRESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPICX:

0.80

PRESX:

-0.32

Коэф-т Сортино

RPICX:

1.20

PRESX:

-0.33

Коэф-т Омега

RPICX:

1.18

PRESX:

0.96

Коэф-т Кальмара

RPICX:

1.42

PRESX:

-0.28

Коэф-т Мартина

RPICX:

3.69

PRESX:

-1.01

Индекс Язвы

RPICX:

2.33%

PRESX:

4.53%

Дневная вол-ть

RPICX:

10.78%

PRESX:

14.24%

Макс. просадка

RPICX:

-39.02%

PRESX:

-59.86%

Текущая просадка

RPICX:

-2.28%

PRESX:

-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, RPICX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у PRESX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции RPICX превзошли акции PRESX по среднегодовой доходности: 4.07% против 3.53% соответственно.


RPICX

С начала года

8.77%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

6.76%

1 год

8.95%

5 лет

5.22%

10 лет

4.07%

PRESX

С начала года

-3.96%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-9.91%

1 год

-3.92%

5 лет

2.46%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPICX и PRESX

RPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRESX в 1.03%.


PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund
График комиссии PRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии RPICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPICX c PRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPICX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.80-0.32
Коэффициент Сортино RPICX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.20-0.33
Коэффициент Омега RPICX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.180.96
Коэффициент Кальмара RPICX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.42-0.28
Коэффициент Мартина RPICX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.69-1.01
RPICX
PRESX

Показатель коэффициента Шарпа RPICX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PRESX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPICX и PRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.80
-0.32
RPICX
PRESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPICX и PRESX

Дивидендная доходность RPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как PRESX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund
3.48%2.79%0.85%1.33%7.09%2.41%4.30%1.54%1.50%2.00%1.61%1.99%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund
0.00%1.78%1.32%0.85%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%1.65%1.66%1.21%

Просадки

Сравнение просадок RPICX и PRESX

Максимальная просадка RPICX за все время составила -39.02%, что меньше максимальной просадки PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPICX и PRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.28%
-15.38%
RPICX
PRESX

Волатильность

Сравнение волатильности RPICX и PRESX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что RPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
7.11%
RPICX
PRESX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab