PortfoliosLab logo
Сравнение RPICX с MDIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPICX и MDIJX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RPICX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.04%
155.84%
RPICX
MDIJX

Основные характеристики

Доходность по периодам


RPICX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDIJX

С начала года

8.23%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

1.99%

1 год

11.16%

5 лет

7.90%

10 лет

5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPICX и MDIJX

RPICX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.


График комиссии MDIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDIJX: 0.82%
График комиссии RPICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPICX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPICX и MDIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPICX
Ранг риск-скорректированной доходности RPICX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPICX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPICX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPICX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPICX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPICX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

MDIJX
Ранг риск-скорректированной доходности MDIJX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPICX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPICX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPICX: 0.88
MDIJX: 0.81
Коэффициент Сортино RPICX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPICX: 1.34
MDIJX: 1.16
Коэффициент Омега RPICX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPICX: 1.28
MDIJX: 1.16
Коэффициент Кальмара RPICX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPICX: 1.33
MDIJX: 0.88
Коэффициент Мартина RPICX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RPICX: 3.25
MDIJX: 2.58


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.81
RPICX
MDIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPICX и MDIJX

RPICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPICX
T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund
3.48%3.48%2.79%0.85%1.33%7.09%2.41%4.30%1.54%1.50%2.00%1.61%
MDIJX
MFS International Diversification Fund
2.33%2.52%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%

Просадки

Сравнение просадок RPICX и MDIJX


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-1.77%
RPICX
MDIJX

Волатильность

Сравнение волатильности RPICX и MDIJX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional International Disciplined Equity Fund (RPICX) составляет 0.00%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что RPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.81%
RPICX
MDIJX