Сравнение RPIBX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
RPIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 сент. 1986 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIBX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIBX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | -1.92% | 13.03% | -5.11% | 7.35% | -20.72% | -7.18% | 11.51% | 6.67% | -2.93% | 11.16% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIBX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции RPIBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.04% против 3.91% соответственно.
RPIBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 0.04%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIBX и PRSNX
RPIBX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
RPIBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
RPIBX
PRSNX
Сравнение RPIBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIBX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.54 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 4.11 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.84 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 14.13 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.54 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.42 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между RPIBX и PRSNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIBX и PRSNX
Дивидендная доходность RPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIBX T. Rowe Price International Bond Fund | 6.12% | 5.95% | 3.19% | 2.68% | 1.37% | 1.90% | 1.27% | 1.99% | 2.05% | 1.89% | 1.81% | 1.98% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок RPIBX и PRSNX
Максимальная просадка RPIBX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIBX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -19.70% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -2.19% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -19.70% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -19.70% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -1.88% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -2.42% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.60% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIBX и PRSNX
T. Rowe Price International Bond Fund (RPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.15% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.10% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 3.43% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.27% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 4.11% | +3.13% |