PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPHS с MDAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с MDAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и MDAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 15.21%.

RPHS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
4.43%
С начала года
5.19%
1 год
13.51%
3 года*
13.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDAA

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.50%
6 месяцев
9.73%
С начала года
15.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и MDAA

2026 (YTD)2025
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		5.19%1.63%
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF		15.21%-0.25%

Correlation

The correlation between RPHS and MDAA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с THRVRPHS с QMNNXRPHS с EAOKRPHS с RAAXRPHS с EAOARPHS с CTAPRPHS с BAMY
Часто сравнивают с MDAA:
MDAA с DDXMDAA с QVOYMDAA с MKAMMDAA с EAOKMDAA с GYLDMDAA с BAMYMDAA с DRAI

Доходность на риск

Сравнение RPHS c MDAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPHSMDAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

—

—

RPHS vs. MDAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPHS и MDAA

Максимальная просадка RPHS за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и MDAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSMDAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-14.59%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.71%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.27%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и MDAA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSMDAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

24.76%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

24.76%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

24.76%

-13.37%

Сравнение комиссий RPHS и MDAA

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и MDAA

RPHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM2025202420232022
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF		0.40%0.46%0.00%0.00%0.00%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		34.69%11.13%3.68%5.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and MDAA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.

RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 0.40% for MDAA.

They also come from different issuers: Regents Park and Myriad. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.97% for MDAA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и MDAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор