PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с EAOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RPHS is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 15.43%/yr vs 14.04%/yr for EAOR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 7.77%.

RPHS

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.43%
1 год
19.86%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		7.15%11.74%17.84%11.36%-14.01%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%10.69%14.96%-11.31%

Correlation

The correlation between RPHS and EAOR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.72

The correlation between RPHS and EAOR shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPHS и EAOR

Секторы
RPHS
EAOR

Технологии

33.6%
22.3%

Финансовые услуги

12.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.8%

Здравоохранение

9.5%
5.2%

Промышленность

8.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.8%

Энергетика

4.0%
2.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

RPHS
33.6%
EAOR
22.3%

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
EAOR
10.3%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
EAOR
5.6%

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
EAOR
5.8%

Здравоохранение

RPHS
9.5%
EAOR
5.2%

Промышленность

RPHS
8.5%
EAOR
6.8%

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
EAOR
2.8%

Энергетика

RPHS
4.0%
EAOR
2.3%

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
EAOR
1.7%

Недвижимость

RPHS
2.0%
EAOR
1.2%

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
EAOR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с EAOARPHS с ASET
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

RPHS vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.28

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.27

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.94

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

12.90

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RPHS и EAOR

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-22.91%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.62%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-10.28%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.40%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.05%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.50%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и EAOR

Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 2.49%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.72%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.90%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

8.55%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

10.51%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

10.39%

+0.98%

Сравнение комиссий RPHS и EAOR

RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и EAOR

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности EAOR в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.39%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and EAOR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOR has higher volatility (2.72%) compared to RPHS (2.49%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs EAOR's -22.91%.

On 3-year performance, RPHS leads with 15.43% vs 14.04% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPHS has performed better with a 15.43% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.

RPHS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 2.33% for EAOR.

They also come from different issuers: Regents Park and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор