Сравнение RPGEX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -3.83% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.55% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции RPGEX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.31% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.38%
PRDGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и PRDGX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
RPGEX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
RPGEX
PRDGX
Сравнение RPGEX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.36 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и PRDGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и PRDGX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PRDGX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 11.98% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.14% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и PRDGX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -49.79% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.28% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -19.31% | -20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -33.18% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -5.50% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -5.44% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и PRDGX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.13% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.61% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.09% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.08% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.87% | +2.16% |