PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с PGVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGEX с PGVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPGEX (T. Rowe Price Global Growth Stock Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RPGEX returned 12.99%/yr vs 10.87%/yr for PGVFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPGEX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции PGVFX по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.87% соответственно.

RPGEX

1 день
-0.74%
1 месяц
5.09%
С начала года
12.93%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.54%
3 года*
18.29%
5 лет*
5.67%
10 лет*
12.99%

PGVFX

1 день
-0.09%
1 месяц
4.38%
С начала года
19.53%
6 месяцев
22.73%
1 год
38.21%
3 года*
21.58%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGEX и PGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.93%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		19.53%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%

Correlation

The correlation between RPGEX and PGVFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RPGEX and PGVFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Polaris Global Value Fund

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с FMIEXRPGEX с MVGIXRPGEX с TQGIXRPGEX с ARTHXRPGEX с FGIAX
Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GAOAXPGVFX с GQFPXPGVFX с VGPMXPGVFX с VMNVX

Доходность на риск

RPGEX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXPGVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.32

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.65

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.45

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

16.11

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа PGVFX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и PGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXPGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.32

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и PGVFX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и PGVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGEXPGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-68.09%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.76%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-12.53%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-27.58%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-41.26%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.09%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-11.30%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.42%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и PGVFX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX) имеют волатильность 4.03% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGEXPGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.09%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.55%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.76%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

13.80%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.87%

+2.20%

Сравнение комиссий RPGEX и PGVFX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и PGVFX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности PGVFX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.33%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		10.20%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%

Часто задаваемые вопросы

RPGEX and PGVFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGVFX has higher volatility (4.09%) compared to RPGEX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RPGEX dropped -39.67% vs PGVFX's -68.09%.

PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGEX и PGVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор