PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGAX с PRDGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-2.19%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-2.47%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.09% соответственно.

RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%

PRDGX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.01%
1 год
9.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с FBALXRPGAX с TOUSRPGAX с VGWAXRPGAX с PRGSXRPGAX с VHGEXRPGAX с GGSIXRPGAX с GBMFX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий RPGAX и PRDGX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

RPGAX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.71

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.08

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.80

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

3.83

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между RPGAX и PRDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и PRDGX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности PRDGX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.30%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и PRDGX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGAXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-49.79%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-11.28%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-19.31%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-33.18%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.32%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.44%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.34%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и PRDGX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 3.41% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGAXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.43%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

7.35%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

15.00%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

14.05%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

15.86%

-5.67%