Сравнение RPGAX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.22% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.40% против 4.62% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
MHESX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и MHESX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
RPGAX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
RPGAX
MHESX
Сравнение RPGAX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.80 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.57 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.18 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и MHESX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и MHESX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и MHESX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -46.01% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -10.87% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -36.05% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -36.05% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -8.50% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.76% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.69% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и MHESX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.37% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 7.96% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 15.60% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 15.16% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 14.78% | -4.59% |