Сравнение RPGAX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.74% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 3.06% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
MHEIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и MHEIX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
RPGAX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
RPGAX
MHEIX
Сравнение RPGAX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.43 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и MHEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и MHEIX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности MHEIX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.82% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и MHEIX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -16.95% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -4.54% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -13.62% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -16.95% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.54% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.48% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.50% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и MHEIX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.57% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 5.77% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 6.46% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 5.54% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 5.21% | +4.98% |