Сравнение RPFRX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFRX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | -1.44% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 2.65% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.
RPFRX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 3.07%
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFRX и VRTPX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Доходность на риск
RPFRX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
RPFRX
VRTPX
Сравнение RPFRX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFRX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.12 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.27 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.22 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.88 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFRX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.12 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RPFRX и VRTPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и VRTPX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VRTPX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.31% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и VRTPX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFRX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -42.33% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.41% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -34.35% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -10.22% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -11.55% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.18% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и VRTPX
Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFRX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.52% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.25% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.36% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.90% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.92% | -0.82% |