PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Davis Real Estate Fund (RPFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Davis Real Estate Fund (RPFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2391033022

CUSIP

239103302

Эмитент

Davis Funds

Дата выпуска

3 янв. 1994 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия RPFRX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Real Estate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Davis Real Estate Fund (RPFRX) показал доход в -2.68% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPFRX составила 4.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RPFRX

С начала года

-2.68%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-9.55%

1 год

5.89%

3 года

-1.80%

5 лет

6.57%

10 лет

4.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%3.46%-3.16%-4.37%1.17%-2.68%
2024-4.37%1.08%2.31%-6.60%4.33%2.21%6.82%5.25%2.01%-3.75%3.76%-7.06%4.86%
20239.96%-5.11%-3.30%0.77%-4.58%5.54%3.16%-3.27%-6.82%-5.18%9.95%11.29%10.48%
2022-6.63%-3.28%6.80%-3.97%-5.89%-9.20%8.65%-6.06%-11.90%2.69%5.48%-5.02%-26.78%
2021-0.25%5.01%4.48%7.83%1.41%2.43%4.04%1.57%-4.46%7.21%-0.81%8.86%43.26%
20200.67%-8.04%-20.42%8.66%-1.35%3.10%3.27%1.05%-3.54%-2.41%12.45%2.03%-8.25%
201911.50%1.48%3.09%0.12%0.17%1.34%1.23%2.74%2.53%1.32%-1.26%-0.87%25.39%
2018-3.35%-6.02%3.47%1.73%2.56%4.41%0.54%2.46%-2.38%-3.01%4.12%-8.16%-4.52%
2017-1.34%3.79%-2.26%0.75%-0.05%2.02%1.84%0.15%0.37%-0.52%3.20%0.26%8.32%
2016-3.53%0.12%9.44%-1.95%3.23%6.36%3.78%-2.96%-1.51%-5.12%-1.73%4.82%10.32%
20155.28%-1.94%1.76%-4.99%-0.53%-4.63%4.72%-6.47%1.91%7.11%0.36%0.20%1.80%
20143.27%4.64%0.46%2.25%2.61%1.52%0.40%2.97%-5.41%9.30%1.70%1.85%28.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPFRX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPFRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPFRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Davis Real Estate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Davis Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.65$1.65$0.94$2.06$0.58$0.70$1.21$2.16$2.32$0.63$0.43$0.44

Дивидендный доход

4.06%3.93%2.26%5.33%1.05%1.77%2.78%6.03%5.84%1.61%1.19%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.05$1.65
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.40$0.94
2022$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$1.56$2.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.16$0.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.31$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.82$1.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$1.83$2.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$2.05$2.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.30$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.43
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Davis Real Estate Fund показал максимальную просадку в 68.03%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка Davis Real Estate Fund составляет 17.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.03%11 дек. 2007 г.3106 мар. 2009 г.77430 мар. 2012 г.1084
-42.29%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.292
-35.52%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.———
-25.87%6 апр. 1998 г.44416 дек. 1999 г.15426 июл. 2000 г.598
-25.75%8 февр. 2007 г.20126 нояб. 2007 г.53 дек. 2007 г.206
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...