Сравнение RPFRX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFRX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | -1.44% | -6.17% | 2.30% | 9.28% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
RPFRX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 3.07%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFRX и CREMX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
RPFRX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
RPFRX
CREMX
Сравнение RPFRX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFRX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 9.78 | -10.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 12.29 | -12.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 11.91 | -10.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 12.82 | -13.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 85.27 | -86.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFRX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 9.78 | -10.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 7.88 | -7.52 |
Корреляция
Корреляция между RPFRX и CREMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и CREMX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.31% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и CREMX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFRX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -0.71% | -74.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -0.55% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -0.55% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -0.02% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 0.08% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и CREMX
Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFRX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 0.59% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 0.65% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 0.89% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 0.96% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 0.96% | +20.14% |