Сравнение RPFRX с DILAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Davis International Fund (DILAX).

RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и DILAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Davis International Fund (DILAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFRX и DILAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPFRX Davis Real Estate Fund	-1.44%	-6.17%	2.30%	10.48%	-26.78%	43.26%	-8.25%	25.39%	-4.52%	8.32%
DILAX Davis International Fund	-6.68%	30.70%	21.56%	5.12%	-11.47%	-22.00%	22.69%	26.58%	-20.97%	38.09%

Доходность по периодам

С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у DILAX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции RPFRX уступали акциям DILAX по среднегодовой доходности: 3.07% против 6.62% соответственно.

RPFRX

1 день: 1.65%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: -7.17%

1 год: -7.61%

3 года*: 1.18%

5 лет*: -0.38%

10 лет*: 3.07%

DILAX

1 день: 2.69%

1 месяц: -6.52%

С начала года: -6.68%

6 месяцев: -4.42%

1 год: 15.45%

3 года*: 14.79%

5 лет*: 0.85%

10 лет*: 6.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Davis Real Estate Fund

Название символа

Davis International Fund

Часто сравнивают с RPFRX:

RPFRX с RPFCX RPFRX с RPEAX RPFRX с NYVTX RPFRX с DGFAX RPFRX с CREMX RPFRX с VGRLX RPFRX с AIGYX

Часто сравнивают с DILAX:

DILAX с DGFAX DILAX с VXUS DILAX с VOO DILAX с RPEAX DILAX с NYVTX DILAX с RFBAX DILAX с RPFCX

Сравнение комиссий RPFRX и DILAX

RPFRX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DILAX в 1.00%.

DILAX

Davis International Fund

RPFRX

Davis Real Estate Fund

Доходность на риск

RPFRX vs. DILAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DILAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFRX c DILAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Davis International Fund (DILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPFRX	DILAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	0.81	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.49	1.16	-1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.17	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	1.01	-1.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.41	3.42	-4.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFRX vs. DILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFRX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DILAX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFRX и DILAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPFRX	DILAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	0.81	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.04	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	0.32	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.16	+0.20

Корреляция

Корреляция между RPFRX и DILAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и DILAX

Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности DILAX в 0.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RPFRX Davis Real Estate Fund	7.31%	6.48%	1.43%	2.26%	5.33%	1.05%	1.77%	2.78%	6.03%	5.84%	1.61%	1.19%
DILAX Davis International Fund	0.88%	0.82%	2.22%	1.55%	0.00%	1.38%	0.00%	3.28%	2.47%	0.11%	0.17%	3.81%

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и DILAX

Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки DILAX в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и DILAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPFRX	DILAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.01%	-65.42%	-9.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.53%	-14.57%	+1.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.52%	-49.79%	+14.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.29%	-51.66%	+9.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.57%	-10.98%	-12.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.38%	-22.37%	+8.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.96%	4.33%	+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и DILAX

Текущая волатильность для Davis Real Estate Fund (RPFRX) составляет 4.83%, в то время как у Davis International Fund (DILAX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPFRX	DILAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	8.07%	-3.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.18%	12.91%	-2.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.57%	19.95%	-2.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.52%	22.84%	-3.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.10%	20.85%	+0.25%

Сравнение RPFRX с DILAX

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и DILAX

Сравнение доходности по годам RPFRX и DILAX

Доходность по периодам

RPFRX

DILAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPFRX и DILAX

Доходность на риск

RPFRX vs. DILAX — Ранг доходности на риск

RPFRX

DILAX

Сравнение RPFRX c DILAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPFRX vs. DILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и DILAX

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и DILAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и DILAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)